例如绘制星形、屋顶、箭头等不规则实心图形。
这里假设 participant 通过 visitor 关联到 campaign。
通过方法接收器，我们可以方便地访问和修改结构体字段。
std::bitset 最简洁，位运算更灵活。
通过std::make_tuple创建包含多个值的元组，如商和余数；使用std::tie解包赋值给变量，或用std::get通过编译时常量索引访问元素；支持不同类型组合，如bool、string和double，并可用std::ignore忽略无需接收的值，实现简洁、类型安全的多值返回。
代码示例： go func() { http.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) w.Write([]byte("OK")) }) log.Fatal(http.ListenAndServe(":8080", nil)) }() 这样Kubernetes的livenessProbe和readinessProbe可以直接使用HTTP GET请求检测服务状态。
同时，还提供了一种使用 AJAX 进行异步验证的方案，以提高用户体验。
只要项目启用了Go Modules，IDE就能很好地协助你管理依赖包，无需手动放置到GOPATH。
基本上就这些。
考虑使用连接池或持久连接（如PDO::ATTR_PERSISTENT）减少连接开销。
如果循环被break语句中断，则else语句块不会执行。
优点： 高可用性：数据库本身通常具备高可用和数据持久性，Session数据不容易丢失。
适配器负责实现这些端口，对接真实外部系统。
# 重新计算债券价格和收益率，并比较零息债券的YTM与曲线零利率 bond_results = { 'Issue Date': [], 'Maturity Date': [], 'Coupon Rate': [], 'Price': [], 'Settlement Days': [], 'Yield': [], 'Zero Rate (from curve)': [], 'Zero Rate (settlement to maturity)': [], 'Discount Factor': [], 'Clean Price': [], 'Dirty Price': [] } bondEngine = ql.DiscountingBondEngine(ql.YieldTermStructureHandle(curve)) for issue_date_str, maturity_str, coupon, price, settlement_days in data: price_handle = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(price)) issue_date = ql.Date(issue_date_str, '%d-%m-%Y') maturity = ql.Date(maturity_str, '%d-%m-%Y') schedule_start_date = today if issue_date < today else issue_date schedule = ql.Schedule(schedule_start_date, maturity, ql.Period(ql.Semiannual), calendar, ql.DateGeneration.Backward, ql.Following, ql.DateGeneration.Backward, False) bond = ql.FixedRateBond(settlement_days, faceAmount, schedule, [coupon / 100], day_count) bond.setPricingEngine(bondEngine) bondYield = bond.bondYield(day_count, ql.Compounded, ql.Annual) # 从评估日到到期日的零利率 zero_rate_from_curve = curve.zeroRate(maturity, day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate() # 从结算日到到期日的远期零利率，这应该与零息债券的YTM匹配 settlement_date = calendar.advance(today, settlement_days, ql.Days) if settlement_date < maturity: # 确保结算日早于到期日 zero_rate_settlement_to_maturity = curve.forwardRate(settlement_date, maturity, day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate() else: zero_rate_settlement_to_maturity = float('nan') # 或者根据实际情况处理 discount_factor = curve.discount(maturity) bondCleanPrice = bond.cleanPrice() bondDirtyPrice = bond.dirtyPrice() bond_results['Issue Date'].append(issue_date) bond_results['Maturity Date'].append(maturity) bond_results['Coupon Rate'].append(coupon) bond_results['Price'].append(price_handle.value()) bond_results['Settlement Days'].append(settlement_days) bond_results['Yield'].append(bondYield) bond_results['Zero Rate (from curve)'].append(zero_rate_from_curve) bond_results['Zero Rate (settlement to maturity)'].append(zero_rate_settlement_to_maturity) bond_results['Discount Factor'].append(discount_factor) bond_results['Clean Price'].append(bondCleanPrice) bond_results['Dirty Price'].append(bondDirtyPrice) bond_results_df = pd.DataFrame(bond_results) print("\n债券定价与收益率结果:") print(bond_results_df) # 导出到Excel bond_results_df.to_excel('BondResults.xlsx', index=False)通过上述修正，我们可以观察到对于零息债券，Yield（YTM）与Zero Rate (settlement to maturity)将非常接近，从而解决了YTM与零利率不一致的问题。
当尝试将一个数组的值赋给另一个数组的某个元素或进行操作时，如果它们的形状不兼容，numpy就会抛出广播（broadcasting）错误。
#include <memory> #include <iostream> <p>int main() { // 使用 make_shared 创建 shared_ptr std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(42); std::shared_ptr<int> ptr2 = ptr1; // 引用计数变为2</p><pre class='brush:php;toolbar:false;'>std::cout << *ptr1 << std::endl; // 输出 42 std::cout << ptr1.use_count() << std::endl; // 输出 2 return 0;} // ptr1 和 ptr2 离开作用域，引用计数减至0，内存自动释放2. 引用计数与资源管理 shared_ptr 内部维护一个引用计数，记录有多少个 shared_ptr 共享同一个对象。
这是因为pip的requirements.txt文件主要关注安装什么（包名/版本），而非从何处安装（包索引）。
基本上就这些。
当要舍弃的数字大于5时，进位。
程序提示用户输入身高（米）和体重（千克），计算并输出BMI值，保留两位小数。

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